27-05-12

Анализ июньского фьючерса на индекс РТС (RIМ2) на 28.05.12.

Недельный график.

По сложившейся на недельном графике ситуации можно заключить, т.к. цена преодолела свой критический ценовой уровень для восходящей модели от 02.10.11: 134000 – 130000, а также более того, последняя неделя закрылась ниже этого ценового коридора, то с большой долей уверенности можно предположить, что эта восходящая структура закончилась 01.03.12, а начавшее развиваться с этого момента нисходящее движение является, скорее всего, пятой волной «искра» от нисходящей модели по месячному графику, берущей свое начало еще от апреля 2011 года.

В свою же очередь, и я об этом уже писал, можно нисходящее движение от 01.03.12 рассмотреть как самостоятельную нисходящую модель. В данной модели, цена достигла своего второго целевого значения – 127500, и коснулась своего первого промежуточного (шумового) уровня – 123900. Потенциально цене есть куда еще падать в соответствие со своей внутренней разметкой: дополнительные (шумовые) – 120700, 117500, последний целевой – 100400.   

Дневной график.

Каких-либо кардинальных изменений на рынке относительно структуры от 02.05.12 не произошло, поэтому оставляю в силе мое раннее предположение: «предположительно перед нами вчера (в среду) начал реализовываться сценарий по формированию пятой волны – «искра», в рассматриваемой нами дневной структуре от 02.05.12. Подробный анализ см. от 23.05.12. Уровни: промежуточные (шумовые) – 125700, 122100 – достигнуты ценой, 119000; второй целевой – 112200 – вполне могут быть достигнуты». Напомню также, что для лучшего понимания возможной цели для окончания волны «искра» в этой модели я предлагал изучить 4 – х часовой график (см. анализ от 25.05.12). В соответствие с результатом проведенного анализа я предположил, что пятая волна этой дневной модели также как и на 4 – х часовом графике тоже закончилась.    

4 – х часовой график.

Наиболее подробный анализ нисходящей структуры от 12.05.12  см. в анализе от 23.05.12.

Также на этом 4 - х часовом масштабе стоит отметить и еще один возможный вариант, визуально на графике прослеживаются зачатки для возможных начальных условий среднесрочной восходящей структуры от 23.05.12. Но пока предлагаю не делать скоропалительных выводов, а понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Но тем не менее отмечу, критический уровень для отмены этой структуры – 124500.    

60 – ти минутный график.

Для прояснения рыночной ситуации хочу начать анализ от 23.05.12. Перед нами развивалась восходящая краткосрочная структура со всеми, причем ярко выраженными волнами: зарождение, трезубец, импульс; возрождение и искра на этой структуре, как собственно, и на большинстве других краткосрочных структурах появляющихся на этом торговом инструменте (фьючерс РТС) отсутствуют. Импульсная волна данной модели получилась укороченной, и смогла достичь лишь своего второго промежуточного уровня – 129000.

Дальнейший анализ рынка показывает, что от 25.05.12 с 11:00 начала образовываться нисходящая модель. Для ее детализации предлагаю перейти на один значимый уровень ниже на 15 – ти минутный график.   

15 – ти минутный график.

На данном масштабе мы четко видим законченную первую волну нисходящей модели от 25.05.12, и формирующуюся вторую волну «трезубец», хотя есть одно «НО». Сейчас цена уже находится на уровне 100% от начала волны «зарождение» этой структуры, что в принципе не исключает, что в данный момент уже начала формироваться третья импульсная волна этой модели, но как я уже упоминал, есть одно «НО», на которое следует обратить пристальное внимание. Волна «трезубец» имеет коррекционный характер, что собственно во время ее формирования, и приводит к появлению большинства обманных движений на рынке.  

Прогноз: считаю, что в понедельник наиболее актуальными будут продажи, но утром при открытии рынка возможен резкий скачок цены вверх.

Рекомендации: при открытии торгов вне рынка.

14:56. Продажа по текущим ценам  - 129200, стоп - 130000.