23-05-12

Анализ июньского фьючерса на индекс РТС (RIМ2).

Дневной график.

Хочу повторить, высказанные мной вчера мысли: «вполне можно предположить, что формирующаяся нисходящая структура от 02.05.12 нашла некую точку опоры. После образовавшейся импульсной волны данной структуры можно ожидать начала формирования четвертой волны «возрождение», имеющей коррекционный характер движения. Хотя учитывая силу тренда можно предположить, что она не будет через чур долгой, а цена попробует после небольшой передышки образовать последнюю пятую волну этой структуры «искра». Повторю дополнительные уровни на пути следования цены в этой дневной структуре: промежуточные (шумовые) – 125700 (на нем цена нашла точку опоры), 122100, 119000; второй целевой – 112200».

4 – х часовой график.

Хочу напомнить, что перед нами сейчас формируется нисходящая модель от 02.05.12, состоящая из двух циклов: первый от 02.05.12 и до 12.05.12, а второй от 12.05.12 и до сих пор. Уровни структуры второго цикла: второй целевой – 125400 (цена нашла точку опоры на этом уровне), следующие промежуточные (шумовые) – 124000, 122700, 121400. Анализируя внутреннюю структуру, рассматриваемого нисходящего цикла, я прихожу к выводу, что в данный момент также как, и на один значимый уровень выше, на дневном графике, происходит формирование четвертой волны  - «возрождение». Понимание этого факта подготавливает нас к коррекционному характеру движения цены.

Исходя из того, что у нас на двух моделях разного временного масштаба сейчас развивается четвертая волна, имеющая коррекционную характеристику, то следует ожидать очень изменчивой траектории движения цены, и следовательно быть осторожным при открытии позиций.

Также напоминаю, что вчера я высказывал предположение о возможном формировании восходящей структуры от 18.05.12. Значимые уровни данной модели: пробой – 130700, отмена – 126500, шумовые – 131600, 132700, целевой – 133900. Цена смогла достичь только своего промежуточного шумового уровня – 132700, откуда развернулась и пошла вниз. Я предполагаю, что такой характер развития, цена получила из-за того, что основное трендовое движение направлено вниз, что явилось сильным препятствием для развития полноценного движения вверх.

60 – ти минутный график.

Со вчерашнего утра мы могли наблюдать за развитием нисходящей краткосрочной модели. И вчера же практически перед закрытием, цена достигла своего первого целевого значения – 129100. Дополнительные шумовые уровни на пути следования цены – 128700, 128250, 127800; второй целевой – 127000. Хочу заметить важный нюанс – отрицательный угол наклона между первой и третьей волнами, что вполне может сигнализировать о силе нисходящего движения.

При анализе волатильности сейчас можно заметить, что рыночная парадигма поменялась и теперь более активными стали медведи.

Прогноз: более предпочтительными на сегодня мне видятся продажи.

Рекомендации: при открытии торгов вне рынка, а при отскоке цены будем искать вход в рынок на короткую сторону.

11:46. Продажа - 129400, стоп - 130500. 

17:01. Закрываем короткие позиции по цене близкой к 126500.