20-05-12

Анализ июньского фьючерса на индекс РТС (RIМ2) на 21.05.12..

Недельный график.

Цена за прошедшую неделю, достигла, преодолела и закрепилась за своим критическим уровнем, ниже коридора 134000 – 130000. Напоминаю, что по моему предположению при таком раскладе, продолжение восходящей ценовой динамики – отменяется, и скорее всего, мы имеем какую-либо волну в нисходящем направление.

Раннее я предположил, что данная формирующаяся волна относится к нисходящей модели от 01.08.11 по месячному графику и, что сейчас формируется третья импульсная волна этой модели. Но после проверки графического изображения месячного графика декабрьского фьючерса на индекс РТС от 2011 года, я склоняюсь к мысли, что перед нами вполне может развиваться пятая волна (волна – «искра») нисходящей модели от 01.04.11. Исходя из этого я хотел бы отказаться, от выдвинутого мной раньше предположения по возможной внутренней разметки месячного графика, т.к. считаю ее не верной из-за неправильной идентификации первой волны. Но из-за недостатка графической информации на месячном графике фьючерса РТС мы не располагаем всеми необходимыми данными для определения внутренней разметки, предполагаемой структуры. Поэтому для определения вероятных целей текущего нисходящего движения, предлагаю провести внутреннюю разметку формирующегося нисходящего движение от 11.03.12 предположительно являющейся пятой заключительной волной нисходящей модели от 01.04.11. Уровни данной модели: второй целевой – 121700, промежуточные шумовые – 117900, 114400, 110600.

Дневной график.

Формирование нисходящей структуры от 02.05.12 продолжается. Данная структура имеет трендовый характер. Подтвердился вариант формирования импульсной волны данной модели. Уровни: пробой – 139500, отмена – 152700, промежуточные – 136000, 132600, целевой – 129200 (пройдены ценой). Дополнительные уровни на пути следования цены: промежуточные (шумовые) – 125700, 122100, 119000; второй целевой – 112200.   

4 – х часовой график.

На данном масштабе я хочу скорректировать, высказанную мной ранее гипотезу о рыночной структуре. Сейчас мне видится наиболее отвечающей существующим рыночным реалиям ситуация, при которой у нас формируется нисходящая модель от 02.05.12, состоящая из двух циклов: первый от 02.05.12 и до 12.05.12, а второй от 12.05.12 и до сих пор. Уровни структуры второго цикла: второй целевой – 125400 (цена уже касалась данного уровня), промежуточные (шумовые) – 124000, 122700, 121400.      

60 – ти минутный график.

В данный момент можно предположить, что перед нами формируются начальные условия восходящей структуры от 18.05.12. Предполагаемые уровни: пробой – 130900, отмена – 126500, шумовые – 132000, 133200, целевой – 134400. 

По результатам пятничных торгов можно заметить, что торговая активность (волатильность) начала уменьшаться при движении цены вниз.

Прогноз: вижу вполне вероятным начало консолидации или как минимум не глубокой коррекции цены вверх.  

Рекомендации: при открытии торгов в понедельник не торопиться влезать в рынок, а понаблюдать за изменениями волатильности при подъеме и снижении цены.

10:16. При покупке предлагаю ориентироваться на уровень - 128000, стоп - 126800. 

12:16. Предлагаю часть длинных позиций закрыть приблизительно по 130500.