15-04-12

Анализ июньского фьючерса на индекс РТС (RIМ2) на 16-04-12.

Месячный график.

Цена, развиваясь в горизонтальном направление (в соответствие с проведенным ранее анализом восходящей модели от 02.10.11), нашла сильную точку опоры на уровне 156500. Данный уровень является 100% от первоначального роста цены в данной восходящей модели, к которому цена в данный момент пришла сверху вниз. 

Дневной график.

Напомню мои гипотезы относительно формирующихся одна в одной нисходящих структур: а) от 15.03.12 – импульсная волна модели закончилась, немного не дотянув до своего целевого значения и сейчас, возможно развивается четвертая волна «возрождение», которая имеет коррекционный характер; б) от 27.03.12 – я предполагаю, что до сих пор идет формирование волны «трезубец», т.е. структура данной модели является также коррекционной. 

4 – х часовой график.

Анализируя в пятницу данный временной масштаб, я допустил ошибку, не правильно интерпретировав, появившуюся ценовую модель, называемую в классическом техническом анализе «перевернутая голова и плечи». Напомню, я предположил, что данная модель во фрактальном анализе, может просигнализировать нам, что развитие тренда в нисходящем направление продолжится. Ошибка заключается в том, что внутренняя ценовая структура ряда, идущего до этой технической модели, должна иметь другой внешний вид, а конкретнее – это должен быть, как правило, ярко выраженный, продолжительный и спокойный тренд, на протяжении которого в момент рыночной консолидации, и очень часто ближе к его окончанию, мы можем увидеть данную модель. В нашем же с вами случае, рассматриваемый фрактальный ряд, берущий свое начало от 15.03.12 имеет ломанную и достаточно не однозначную, в плане постоянно изменяющегося направления движения цены, внутреннюю структуру.     

Здесь единственное, что можно было бы еще добавить, что нисходящая горизонтально развивающаяся структура от 03.04.12 завершила свое формирование. И с вечера 10.04.12 мы наблюдаем за формированием начальных условий восходящей структуры. В данный момент формируется волна «трезубец». Напоминаю немного скорректированные значимые уровни этой модели: пробой – 158000, отмена – 153800, промежуточные цели – 158900, 160000, целевой уровень – 161200.   

60 – ти минутный график.

Данный ценовой масштаб поможет нам детализировать ситуацию, развивающуюся сейчас на рынке. Для начала хочу напомнить, «вчера я уже выдвигал предположение, как возможный сценарий развития ситуации, это формирование восходящей модели от 10.04.12… Сегодня, рассматривая модель, уже имея вполне законченную волну «трезубец», мы видим, что угол наклона между концом первой волны и началом третьей – горизонтальный. Напоминаю, что данная ситуация может привести к формированию укороченной импульсной волны, практически для нас с Вами это будет означать следующее, что цена сможет достигнуть уровня: 159000 – 160000, откуда произойдет разворот вниз». Данный сценарий развития ситуации нашел свое подтверждение на рынке, и цена, достигнув уровня 159000, развернулась вниз. В данный момент мы наблюдаем за развитием нисходящей модели от 13.04.12. Сейчас мы следим за формированием волны «трезубец» этой модели. Значимые уровни: пробой – 156300, отмена – 158300, целевой – 154800.   

Прогноз: в среднесрочной перспективе наметилось несколько возможных вариантов:

а) при преодолении ценой уровня 160500, вижу наиболее вероятным подъем цены.

б) При достижении рынком ценового диапазона: 154500 – 154000, но не ниже, очень вероятно развитие горизонтальной структуры.

в) При преодоление рынком уровня 153000 восходящая модель отменяется  и вполне возможно ожидать продолжения нисходящей динамики. 

Рекомендации: оставшуюся часть открытых коротких позиций продолжаем удерживать, стоп – 158300. С открытием новых позиций рекомендую пока не торопиться.

11:11. Закрываем короткие позы приблизительно по 154700.