14-05-12

Анализ июньского фьючерса на индекс РТС (RIМ2).

Недельный график.

Повторюсь: «горизонтальное развитие структуры в недельном масштабе от 02.10.12 прорисовывается все отчетливее и отчетливее. На тонком рынке цене удалось, преодолев уровень 61.8% (143000) от уровня 100% (156000) подъема цены в рассматриваемой недельной модели, опуститься почти что до 50% коррекции (138800). До какого уровня будет падать цена и продолжит ли она падать, в принципе, сейчас сказать сложно, но определенную поддержку на уровне 143000 я думаю, цена сможет найти». Дополнительно ко всему вышесказанному я хотел бы добавить, что для структуры цены существует критический уровень, это ценовой коридор 134000 – 130000, если цена его преодолеет, то вероятнее всего восходящее движение будет отменено и стоит ожидать формирование нисходящего движения от месячной нисходящей структуры от 01.08.11. Если же цена преодолеть данный уровень не сможет, то можно будет предположить, что данное нисходящее движение является всего лишь коррекцией от основного восходящего направления.

4 – х часовой график.

Повторюсь еще раз, так как это важно, нисходящая модель от 02.05.12 сформирована: «цена на одном дыхание достигла свое дополнительное целевое значение – 143000, проскочив, практически без остановки, свою первую цель – 148300,. Дополнительно возможные целевые уровни при продолжении падения: 141900, 140800, 139800 и последний целевой – 134500.

Как мы могли заметить, на уровне 143000 находилась сильная кластерная зона значимых ценовых уровней, что могло натолкнуть нас на мысль, что здесь находится сильный уровень поддержки для цены, который и остановит падение цены, но опять же из-за тонкости праздничного рынка, цена смогла обвалиться еще ниже, достигнув одного из своих следующих целевых значений – 139800, но по инерции проскочив и того ниже до 139260».

Сейчас ситуация на 4 – х часовом графике складывается следующим образом. Начиная с 07.05.12 на рынке создались предпосылки для формирования восходящей модели. В данной модели были сформированы следующие волны: «зарождение», «трезубец», и предпринята попытка сформировать импульсную волну. Напомню уровни: пробой – 144000, отмена – 140500, промежуточные - 145000, 145800, первый целевой – 146800.

И как мы можем заметить на ценовом графике, дело дальше промежуточного уровня этой структуры – 145800 не пошло. Я считаю, что движение не получило своего продолжения из-за тонкости праздничного рынка.

60 – ти минутный график.

Сейчас на 60 – ти минутном масштабе, т.е. при более близком приближении, можно различить нисходящую ценовую модель от 10.05.12. В данный момент можно предположить, что мы находимся в начале формирования импульсной волны этой модели. Если это так, то следует заметить, что у нас есть отрицательный угол наклона между окончанием первой и началом третьей волны, что может говорить об укороченной импульсной волне. Уровни: пробой – 141600, отмена – 145000, промежуточные – 140800, 139900, целевой – 139000. Но принимая в расчет отрицательный угол наклона можно допустить, что реально цена сможет достигнуть только уровня 139900. 

Прогноз: более вероятным в краткосрочной перспективе, считаю снижение цены.

Рекомендации: на открытие вне рынка.

10:29. Продажа – 143000, стоп – 144000.

14:11. Закрываем короткие позиции по цене 140400. 

14:16. Покупка - 140500, стоп - 139600. Сработал стоп-ордер.