08-04-12

Анализ июньского фьючерса на индекс РТС (RIМ2) на 09.04.12.

Недельный график. Мое предположение о формирующейся перед нами восходящей модели от 02.10.11, развивающейся в горизонтальном направление, и имеющую укороченную импульсную волну, находит свое подтверждение на картине рынка. В данный момент цена, скорректировавшись от своего промежуточного уровня 171000, который мы могли по определенным сигналам, поступавшим с рынка (отрицательный угол наклона между концом первой волны и началом третьей), рассматривать как критический уровень дальше, которого цена с большой долей вероятности не пойдет. И действительно так и произошло. Сейчас цена упала к уровню своего пробоя – 156500. Данный уровень, некоторый период времени, может служить сильным уровнем поддержки для рассматриваемой структуры.

Дневной график. См. анализ от 04.04.12. Повторюсь, что я решил пока «отодвинуть в сторону» данный масштаб цен, но естественно, не забывать, периодически сверяться с важными ценовыми уровнями данной модели. Сейчас в данном масштабе продолжает развиваться волна «трезубец», и хочу заметить, что цена уже третий раз тестирует на прочность свой промежуточный уровень (123%) – 156500 (данный уровень совпадает с уровнем пробоя по месячному графику). Я хотел бы выдвинуть одно предположение по поводу того, почему цена достаточно далеко уходит от своего предполагаемого промежуточного уровня – 156500, и доходит аж почти до 155000. Я предполагаю, что это происходит из-за того, что в промежутке 156500 – 155000 находятся промежуточные уровни еще двух нисходящих структур, что и может приводить к повышенной инерционности цены, и соответственно ее чуть большему падению, отличающегося от прогнозируемого уровня. Также хочу отметить, что угол наклона между концом первой волны и возможным началом третьей, пока выглядит достаточно крутым, что может подготавливать нас к надвигающемуся, в обозримом будущем, резкому и импульсивному падению цены.

4 – х часовой график. На данном масштабе прослеживаются две нисходящие структуры: а) модель от 27.03.12; б) модель от 03.04.12.    

а) нисходящая модель от 27.03.12. Относительно нее было сказано много в моих более ранних обзорах. Единственное, я хотел бы внести очень важную поправку: угол наклона между концом первой волны и возможным началом третьей волны в данной структуре проходит в горизонтальном направление. Это подготавливает нас к горизонтальному развитию данной нисходящей структуры, с очень вероятным вариантом развития укороченной импульсной волны. Важные ценовые уровни: уровень отмены – 165400, уровень пробоя – 157300, промежуточные уровни – 155000, 153000, целевой уровень – 150800.»

б) нисходящая модель от 03.04.12. Ее я подробно рассматривал в прошедшую пятницу (см. анализ от 06.04.12). Здесь я также хочу напомнить важные уровни данной структуры: пробой – 157200, отмены – 162900, промежуточные уровни – 155600, 154100, целевой уровень – 152600.      

60 – ти минутный график. Для более детализированного анализа нисходящей структуры от 03.04.12 мы переходим на 60 – ти минутный график. Здесь мы видим, что угол наклона между окончанием первой и возможным началом третьей волны имеют отрицательный угол наклона. Данный факт подготавливает нас к тому, что данная нисходящая модель может продолжить свое развитие  в горизонтальном направление (правда с оговоркой, только в том случае, если сейчас развивается укороченная импульсная волна, а не происходит продолжения в развитие коррекционной волны «трезубец», которая сформировавшись окончательно вполне может построить нам фрактальный ряд с положительным углом наклона).

Прогноз: в краткосрочной перспективе предполагаю более вероятным подъем цены.   

Рекомендации: на предсессии выставляем отложенный ордер на покупку по цене 156600. стоп – 155150. 

16:06. Покупка - 154600, стоп - 153100.

18:35. Предлагаю часть открытых длинных позиций закрыть по 157000.