03-10-11

Месячный график:

Аллигатор – до сих пор направление вверх, но наблюдается замедление, зеленая линия начала двигаться параллельно оси X. Бары по MACD – гистограмме продолжают краснеть, и уже первый бар сформировался под нулевой линией. RSI и Stochastiс – не информативны. Свеча – медвежья и с очень большим диапазоном в 370 п.

Недельный график: 

Аллигатор –  линии раскрываются, развивается тренд вниз. Бары по MACD – уже краснеют вторую неделю подряд, причем смена настроения на рынке произошла внезапно. Последовательность событий: сначала очень закономерно развивалось коррекционное движение вверх, но вдруг произошел резкий скачок вниз и зеленные бары, которые еще находились далеко от нулевой линии сменились на красные. На индикаторе это выглядит как-то резко и не эстетично. Очень режит глаз. RSI и Stochastiс – не информативны. Свечной анализ: наблюдается свечная модель – «харами». «Харами» имеет разворотную интерпретацию. Вполне вероятно образование за данным сигналом другого свечного сигнала подтверждающего разворот или, как минимум замедление тренда вниз, свечной модели – «три дня изнутри вверх». Данная модель характеризуется тем, что закрытие в третью сессию, т.е. на третьей недельной свече должно произойти выше максимума первых двух свечей. 

Вывод: медвежьи настроения на рынке сильны, но вполне возможно коррекционное движение вверх.

Дневной график:

Аллигатор –  пасть раскрыта, развивается тренд вниз. Моментум по MACD –  увеличивается, бары зеленного цвета и приближаются к нулевой снизу вверх. RSI и Stochastiс – не информативны. Наблюдаем дивергенцию от 11.08.11 между графиками цены, MACD и RSI. К слову сказать, на недельном графике дивергенции на этом отрезке между ценой и индикаторами не наблюдается. По форме свечей последних четырех дней видим, что на рынке происходит процесс консолидации, но эти дневные свечи достаточно размашисты. Свечная модель «утренняя звезда» от 26.09.11, имеющая разворотную интерпретацию, так и не привела к какому-либо значимому развороту или более глубокой коррекции, т.к. по Фибо величина коррекции от падения от 15.09.11 составляет 38%. Объемы торгов в пятницу по декабрьскому фьючерсу РТС по сравнению с четвергом увеличились на 10%, хочу заметить важный нюанс, пятничная свеча имеет медвежьи очертания. Такую же картину мы наблюдали и со вторника на среду, объемы торгов при медвежьей свече увеличились на 16%.

Выводы: в долгосрочной перспективе возможна глубокая коррекция вверх; в среднесрочной – вероятнее всего расширение ценового коридора и увеличение амплитуды колебания цены, а в видимой перспективе возможно очень скорое движение цены вниз.

4-х часовой график:

Аллигатор – линии начинают переплетаться, аллигатор ворочается с бока на бок. Моментум по MACD –  указывает направление вниз, и в данный момент бары индикатора красные и практически лежат на нулевой линии. RSI и Stochastiс – не информативны. Последняя свеча имеет чисто медвежьи очертания. Диапазон хождения цены увеличивается.  

60 – ти минутный график:

Проводим нисходящий ценовой канал от 30.09.11 по верхним экстремальным точкам: в 10-00 часов и в 22-00 часов и нижней точки в 14-00 часов.  

Вывод: диапазон коридора рыночной консолидации возрастает, скорость падения цены увеличивается. На сегодня  вероятнее всего движение цены вниз и достижение им нижней границы нисходящего ценового канала, описанного выше. 

Рекомендация: в предсессию выставляем отложенный ордер вниз от уровня 1330 п., стоп – 1345 п., прибыль – 1300 п. При достижении ценой уровня пересечения с нижней границей восходящего канала примерно где-то на уровне 1280 п. – 1285 п., выставляем ордер на покупку, со стопом – 1265 п., прибыль – 1320 п.