19-09-11

Технический анализ графика по индексу РТС (19-09-11).

По месяцу:

Аллигатор без изменений от 10-08-11; RSI и Stochastic – в середине графиков – ценовой коридор. По графику MACD, отрабатывается дивергенция от роста цены - рынок скорректировался вниз. Цена дошла до сильного психологического уровня поддержки 1500 п. протестировала его до уровня 1460 п. и отступила, а это почти 76.4% коррекции по уровням Фиббоначи от подъема от 01.05.2010. Данную коррекцию можно считать очень глубокой, и поэтому можно предположить, что дальнейший подъем вверх в обозримой среднесрочной перспективе очень маловероятен.    

По неделе:

Аллигатор –  пасть почти раскрыта и указывает направление вниз. RSI – указывает на преобладающую нисходящую динамику рынка, причем имеющую тенденцию к ускорению вниз. Stochastic – не информативен. Видимую дивергенцию от  падения, берущего начало от 10.04.11 по Stochasticу можно считать отработанной т.к. произошедший рост цены от 11.08.11 и до 01.09.11 уже снова сменился понижательной рыночной динамикой. А так же в последнем падении можно подметить еще один интересный факт, что коррекция вверх от данного падения по Фибо составила около 38%, что может указывать на слабость бычьих настроений и наиболее вероятностоное продолжение падения. MACD – гистограмма имеет зеленые бары, график индикатора развернулся снизу вверх, т.е. рыночный моментум по дням направлен вверх. Снова повторюсь, т.к. на MACD – гисторграмме и RSI – дивергенций мы не наблюдали, то имеем все основания предполагать, что цена сходив наверх, с большой долей вероятности продолжит снижение. В данный момент мы и наблюдаем данное развитие ситуации. Помимо всего прочего, в ситуации с зеленеющем по дням MACD, я вижу очень позитив, объясню почему т.к. в случаях когда все индикаторы единогласно показывают в том или ином направление, то это значит, что пришло время выходить из торговли, в нашем же случае зеленеющий MACD наоборот может подтверждать высказанное мной предположение о более вероятностном продолжение падения.     

Технический анализ графика по индексу РТС.

По дневному графику:

Аллигатор – линии переплетаются, зеленая уже находится под красной и синей, крокодил пытается потянуться вниз. RSI – ценовой коридор. Stochastic – графически в пределах ценового коридора. Моментум по MACD – чуть-чуть под нулевой линией, бары красного цвета. Форма вчерашней дневной свечи – неопределенная: несмотря на то, что ее открытие было выше закрытия дня, но все это происходило в ее серединной части, что может указывать на паритет сил быков и медведей. Напоминаю, что закрытие рынка практически на одном и том же ценовом уровне происходит уже пятый день подряд, поэтому потенциал выхода из образовавшегося ценового коридора возрастает с каждым таким днем. Объемы торгов четверга на декабрьский фьючерс по индексу РТС по сравнению с пятницей неизменны. Напоминаю, что мы имеем новый нисходящий ценовой канал, проведенный по экстремальному фракталу от 08.09.11. По данному новому каналу мы можем отметить, что угол наклона нисходящего движения увеличился, и падение может ускориться. Сейчас цена находится в середине этого нисходящего коридора. 

4-х часовой график:

Аллигатор – пытается заснуть. По MACD – гистограмме, моментум – нисходящий, бары красные и находятся на нулевой линией. Еще раз напоминаю: «показания индикатора MACD при последнем падение по своему абсолютному значению превышают показания предыдущего падения, а показания индикатора по абсолютному значению при последнем росте, меньше значения предшествующего роста», теперь мы уже можем оценить и абсолютное значение при третьем подъеме индикатора по MACD. Он по своему абсолютному значению практически такой же высоты, как и предыдущий ему. Все это в купе дает нам возможность предположить, что маятник цены имеет больший потенциал к движению вниз, чем вверх. RSI – находится в пределах серединных значений графика. Stochastic – не информативен.

60 – ти минутный график:

На часовом графике коррекция вверх по Фибо от падения от 16.09.11 составила чуть меньше 50%, данный показатель не дает нам приоритеты в наиболее вероятностном направление дальнейшего движения рынка, продолжение падения, или формирование ценового коридора. Также при открытие рынка в понедельник наблюдаем гэп вниз. В данный момент я не могу идентифицировать данный гэп. Он может быть как общим – склонным к заполнению, либо гэпом прорыва или продолжения – имеющим склонность к продолжению падения.      

Сопротивление: 1570 п., 1590 п., 1605 п.

Поддержка: 1555 п., 1530 п., 1500 п.

Прогноз: сегодня сначала из-за неясности некоторых ньюансов в анализе рынка, а затем в опасности запрыгивать в поезд, уже движущийся на всем ходу, мы пропустили момент входа в рынок. 

Рекомендация: вне рынка.