12-09-11

Технический анализ графика по индексу РТС (12-09-11).

По месяцу:

Аллигатор без изменений от 10-08-11; RSI и Stochastic – в середине графиков – ценовой коридор. По графику MACD, отрабатывается дивергенция от роста цены - рынок скорректировался вниз. Цена дошла до сильного психологического уровня поддержки 1500 п. протестировала его до уровня 1460 п. и отступила, а это почти 76.4% коррекции по уровням Фиббоначи от подъема от 01.05.2010. Данную коррекцию можно считать очень глубокой, и поэтому можно предположить, что дальнейший подъем вверх в обозримой среднесрочной перспективе очень маловероятен.    

По неделе:

Аллигатор –  пасть почти раскрыта и указывает направление вниз. RSI – указывает на преобладающую нисходящую динамику рынка. Stochastic – указывает на нахождение цены в ценовом диапазоне. Видимую дивергенцию от  падения по Stochasticу можно считать отработанной т.к. произошедший рост цены от 21.08.11 и до 02.09.11 уже снова сменился понижательной рыночной динамикой. Повторюсь, т.к. на MACD – гисторграмме и RSI – дивергенций не наблюдаем, то можно предположить, что цена скорректировавшись вверх, с большей долей вероятности продолжит свое снижение.

Технический анализ графика по индексу РТС.

По дневному графику:

Аллигатор переплетается, его линии приближаются друг к другу все ближе и ближе – рынок накапливает энергию для рывка. RSI – ценовой диапазон. Stochastic – возле нулевой, что дополнительно указывает на нахождение цены в ценовом диапазоне. Моментум по MACD – бары красного цвета почти возле нулевой и подходят  к ней сверху вниз. Закрытие свечи в пятницу подтвердило наше предположение об образование свечной модели «вечерняя звезда», но в отличие от предшествовавшей за день до этого модели «утренняя звезда», нам поступили сильные подтверждающие данную разворотную модель сигналы: тело черной свечи очень длинное, оно существенно перекрывает тело белой свечи, существенная разница в объемах торгов по фьючерсу на индекс РТС между белой и черной свечами почти на 26% больше в пользу черной свечи, НО ДАННЫЕ СВЕЧНЫЕ МОДЕЛИ В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ МЫ НЕ УЧИТЫВАЕМ, Т.К. ОНИ ПОДАЮТ НАМ СИГНАЛЫ ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО ТЕНДЕНЦИИ ВОСХОДЯЩЕЙ ИЛИ НИСХОДЯЩЕЙ, в нашем случае при помощи данных моделей мы можем увидеть явное формирование нисходящего канала! Восходящий ценовой канал, берущий начало от 11.08.11, проходящий по свече от 19.08.2011 и скорректированный нами в пятницу по свече 06.09.11 более мы в расчет не принимаем. А вот что касается наклонной линии, проведенной нами в пятницу сверху вниз по верхам дневных свечей 31.08.11 и 08.09.11 мы можем рассмотреть более внимательно и увидеть формирующийся нисходящий ценовой коридор. 

4-х часовой график:

Аллигатор – линии переплетаются. Моментум по MACD продолжает падать, он уже пересек нулевую и находится под нулевой линией, бары имеют красный цвет. Волатильность уменьшается, рынок сжимается, накапливая энергию. RSI – находится в пределах серединных значений графика, что подтверждает продолжение коридора цен. Stochastic – зашел в зону перепроданности и вполне может скоро подать сигнал к покупке. 

60-ти минутный график:

При открытии торгов наблюдаем ценовой разрыв на часовом графике. После всего вышесказанного мы можем его интерпретировать, как гэп истощения от краткосрочного нисходящего тренда от 09.09.11. 

Сопротивление: 1600 п., 1610 п., 1630 п.

Поддержка: 1585 п. (пересечение с нижней границей коридора), 1575 п., 1550 п.

Прогноз: предполагаю наиболее вероятным движение цены вверх. 

Рекомендация: в данный момент сказать точную цену входа не возможно, нужно дождаться поступления сигнала к покупке на мелком 15-ти минутном таймфрейме.