Торговая система
ПОДРОБНЕЕ О ФРАКТАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ РЫНКОВ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТОРГОВЛЕ НА СЧЕТУ БИРЖЕВОГО ПУЛА:
- Тип трейдинга: системный;
- Метод анализа: фрактальный;
- Система: трендследящая, мат. ожидание - положительное;
- Торговля: среднесрочная, в цикле в соответствии со структурой рынка;
- Анализируемый временной масштаб: 60-ти минутный и 4–х часовой графики;
- Индикаторы: без индикаторов, только ценовой график;
- Финансовые инструменты: фьючерсные контракты на Российские акции;
- Соотношение риск/прибыль: не зависит от размера капитала (стоп-убыток зависит от инструмента, волатильности, размера начальных условий модели; прибыль - берется вся область выраженного движения цены);
- Максимизация прибыли: использование сигналов агрессивного добавления для открытия дополнительных позиций по направлению тренда.
Торговая система, применяемая трейдерами компании АФК (Агенство финансовых консультаций), базируется на предположение, что финансовые рынки изначально являются нелинейными системами, порождением Хаоса, а следовательно их структура – фрактальна. Фракталы позволяют намного упростить сложные объекты, процессы и нестабильные системы, позволяют их описать, а самое главное предсказать будущее таких объектов. Фрактальная геометрия является одним из инструментов теории Хаоса.
Беря за основу данную гипотезу и используя теорию синергетики, становится возможным, распространить нелинейные концепции на экономический анализ рынков, что в свою очередь дает нам возможность более понятно объяснить их природу, в том числе пути их дальнейшего развития.
Теория синергетики (самоорганизации) положила начало изучения хаоса в различных системах, и осознания того факта, что хаос являясь бесструктурным, способен порождать порядок. Хаос – это не случайное поведение. Это – порядок более высокой формы, но этот порядок возникает спонтанно и непредсказуемо.
Синергетику определяют, как науку о самоорганизации или более точно, о самопроизвольном возникновении и самоподдержании упорядоченных временных и пространственных структур в открытых нелинейных системах различной природы. Одним словом – самоорганизация – это некая способность исследуемых объектов проявлять свойства, имеющие четко выраженную направленность на поддержание порядка и организованности.
Когда мы говорим о нелинейных системах, то подразумевается, что эти системы могут иметь несколько вариантов решения, и они неоднозначны в своем дальнейшем развитии. Если провести параллель с рынком, то сразу становится ясно, что он является нелинейной системой. Цена постоянно совершает восходящие и нисходящие движения, тем самым, определяя для себя наиболее оптимальный путь развития. Но главным моментом в движении цены, определяющем его восходящее или нисходящее направление, будут являться начальные условия, которые были созданы до его появления.
Как уже упоминалось ранее, в синергетике заметную роль играют понятия хаоса и порядка. Их применение осуществляется в качестве характеристики взаимовлияния процессов, отвечающих за явление самоорганизации. «Сам хаос имеет тонкую, иногда невидимую для внешнего наблюдателя структуру. А порядок – это организованный хаос».
Рассмотрим пример ярко иллюстрирующий данное утверждение. Если мы с Вами обратим внимание на облака, плывущие по небу, то для нас каждое облако будет уникально по своим очертаниям. Облако – это конденсация воды, сформированная в результате хаотических движений частиц. Но, не смотря на то, что они сформировались в результате хаоса, мы всегда сможем различить их, будь то компьютерная игра или картина, написанная художником. Облако имеет более сложную структуру построения, нежели какой-либо геометрический предмет. Данное обстоятельство позволяет нам лишь схематично определить его общую форму, однако мы не можем сказать, что визуально не различаем ее.
Рынок – это сложная структура, образованная в результате поступающей многочисленной информации о том или ином финансовом инструменте, т.е в результате Хаоса, однако используя аналогию с вышеописанным примером (облако), можно утверждать, что мы также можем распознать основную, и обычно невидимую рыночную структуру с помощью которой происходят ценовые движения.
В заключении данной статьи, мне хотелось бы сказать буквально несколько слов о науке о Хаосе и о трех основополагающих принципах, которые она нам предлагает для изучения финансовых рынков:
- Все в мире следует путем наименьшего сопротивления;
- Путь наименьшего сопротивления определяется структурой, которая всегда обусловлена причинами и обычно не видна;
- Основная и обычно невидимая структура всегда может быть определена и изменена.